Calculadora Coeficiente De Correlación De Divisas

Herramientas Herramientas de divisas Forex Hemos creado las siguientes herramientas de comercio de divisas para ayudarle a ser más eficiente, proactiva y en última instancia - más exitoso y rentable en su comercio de divisas: Se puede encontrar la información más arriba-hasta la fecha sobre las correlaciones entre el comerciado los pares de divisas en la página correlaciones de divisas. Para un análisis más detallado de la correlación entre pares de divisas individuales, por favor visitar la página web correlaciones de divisas de salida. Para ayudarle a seguir constantemente su sistema de gestión de dinero en su comercio de divisas y difundir adecuadamente su capital comercial entre múltiples oportunidades de comercio de divisas que hemos creado la calculadora administración del dinero. Nota . Estamos trabajando en la creación de muchas herramientas de la divisa más profesionales que mejorarán en gran medida su comercio. Suscríbase a nuestro Boletín de abajo para saber cuándo las liberamos Forexhit se enorgullece en presentar la nueva medida de la estabilidad de correlación entre pares de divisas del índice de estabilidad de correlación (CSI). El índice de estabilidad de correlación fue diseñado para ayudar a los operadores de divisas identificar rápidamente las combinaciones de pares de divisas que tienden a exhibir constantemente ciertos niveles de correlación alta, fuerte, medio o débil. Leer más medidas coeficiente de correlación de cerca cómo dos pares de divisas se mueven juntos. Si ambos pares se mueven hacia arriba y hacia abajo al unísono entonces su coeficiente de correlación es 1. Si el movimiento de un par doesnt dice nada sobre el movimiento del otro par, entonces hay una correlación cero entre estos pares. Si dos pares se mueven en direcciones opuestas exactamente entonces su coeficiente de correlación es de -1. Leer más La siguiente calculadora representa los 40 días y los 120 días de salida correlaciones en los últimos 100 días de negociación. Para trazar un gráfico de correlación simplemente recoger los nombres de dos pares de divisas en el menú desplegable Selectores y el gráfico se crean automáticamente para you. Read Más Para el cálculo de los retrocesos de Fibonacci y proyecciones en esta calculadora de Fibonacci por favor, introduzca el inicio y los niveles que terminan de un movimiento de los precios. Las proyecciones son de forma predeterminada calculada a partir del nivel final del movimiento de los precios. Leer más Esta calculadora administración del dinero permite gestionar su exposición a través de múltiples posiciones de negociación de acuerdo con su estrategia de gestión de dinero. La calculadora se compone de cinco secciones diferentes, cada uno de los cuales se describe en detalle a continuación. Leer más Forex ToolsUsing Moneda correlaciones a su ventaja de ser un operador eficaz, la comprensión de su sensibilidad a la totalidad de las carteras de la volatilidad del mercado es importante. Esto es particularmente cierto cuando el comercio de divisas. Debido a que las monedas tienen un precio de dos en dos, no solo par comercia completamente independiente de los demás. Una vez que son conscientes de estas correlaciones y cómo cambian, se puede utilizar a controlar la exposición general del portafolios. (Para una guía sobre todas las cosas de la divisa, visita nuestra Característica especial Investopedia:. Forex) Definición de Correlación La razón de la interdependencia de los pares de divisas es fácil de ver: si usted estuviera operando la libra esterlina frente al yen japonés (GBP / JPY par ), por ejemplo, en realidad se está negociando un derivado de la GBP / USD y USD / JPY pares, por lo tanto, GBP / JPY debe ser un poco correlacionada con uno si no ambos de estos otros pares de divisas. Sin embargo, la interdependencia entre las monedas se deriva de más que el simple hecho de que están en pares. Mientras que algunos pares de divisas se moverán en tándem, otros pares de divisas pueden moverse en direcciones opuestas, lo que es en esencia el resultado de fuerzas más complejas. Correlación, en el mundo financiero, es la medida estadística de la relación entre dos valores. El coeficiente de correlación varía entre -1 y 1. Una correlación de 1 implica que los dos pares de divisas se moverá en la misma dirección 100 del tiempo. Una correlación de -1 implica los dos pares de divisas se moverán en la dirección opuesta 100 del tiempo. Una correlación de cero implica que la relación entre los pares de divisas es completamente al azar. Lectura La tabla de correspondencias Con este conocimiento de las correlaciones en mente, veamos las siguientes tablas, cada una mostrando correlaciones entre los pares de divisas durante el mes de febrero de 2010. La tabla superior anterior muestra que durante el mes de febrero (un mes) de euros / USD y GBP / USD tenían una muy fuerte correlación positiva de 0,95. Esto implica que cuando las concentraciones EUR / USD, GBP / USD también ha subido 95 del tiempo. En los últimos 6 meses sin embargo, la correlación fue más débil (0,66), pero en el largo plazo (1 año) los dos pares de divisas todavía tienen una fuerte correlación. Por el contrario, el EUR / USD y USD / CHF tenían una correlación casi perfecta negativo de -1.00. Esto implica que 100 de las veces, cuando el EUR / USD se recuperó, el USD / CHF vendieron. Esta relación es cierto incluso en períodos más largos ya que las cifras de correlación se mantienen relativamente estables. Sin embargo, las correlaciones no siempre se mantienen estables. Tome el USD / CAD y USD / CHF, por ejemplo. Con un coeficiente de 0,95, tenían una fuerte correlación positiva con respecto al año pasado, pero la relación se deterioró significativamente en febrero de 2010 por una serie de razones, incluyendo la recuperación de los precios del petróleo y la hawkishness del Banco de Canadá. (Para más información, ver al tipo de interés de paridad de operar en Forex.) Las correlaciones hacer Cambiar Es claro entonces que las correlaciones cambian, lo que hace siguiendo el cambio en las correlaciones aún más importante. Sentimiento y los factores económicos globales son muy dinámicos y pueden incluso cambiar sobre una base diaria. correlaciones fuertes hoy podría no estar de acuerdo con la correlación a largo plazo entre dos pares de divisas. Es por ello que echar un vistazo a la correlación de arrastre de seis meses es también muy importante. Esto proporciona una perspectiva más clara en relación a la media de seis meses entre los dos pares de divisas, que tiende a ser más preciso. Las correlaciones cambian para una variedad de razones, la más común de las cuales incluyen políticas monetarias divergentes, sensibilidad a un determinado par de divisas s de precios de los productos, así como los factores económicos y políticos particulares. Aquí hay una tabla que muestra las correlaciones de seis meses de los que comparte el EUR / USD con otros pares: El cálculo de correlaciones sí mismo la mejor manera de mantenerse al día en la dirección y fuerza de los emparejamientos de correlación es calcular por sí mismo. Esto puede parecer difícil, pero en realidad es bastante simple. Para calcular una correlación simple, sólo tiene que utilizar una hoja de cálculo, como Microsoft Excel. Muchos paquetes de gráficos (incluso algunos gratuitos) le permiten descargar los precios de monedas diarios históricos, que luego se puede transportar en Excel. En Excel, sólo tiene que utilizar la función de correlación, que es COEF. DE. CORREL (rango 1, rango 2). La de un año, las lecturas de cola de seis, tres y un mes dar la visión más completa de las similitudes y diferencias en relación con el tiempo, sin embargo, puede decidir por sí mismo qué o cómo muchas de estas lecturas que desee analizar. Aquí está el proceso de cálculo de la correlación paso revisado a paso: 1. Obtener los datos de precios para sus dos pares de divisas dicen que son GBP / USD y USD / JPY 2. Hacer dos columnas individuales, cada una etiquetada con uno de estos pares. A continuación, rellene las columnas con los últimos precios diarios que se produjeron para cada par durante el período de tiempo que se está analizando 3. En la parte inferior de la una de las columnas, en una ranura vacía, el tipo de COEF. DE. CORREL (4. Resalte todos los datos en una de las columnas de fijación de precios que debe obtener un rango de celdas en el cuadro de fórmula 5. Tipo de coma 6. Repita los pasos 3-5 para la otra moneda 7. Cerrar la fórmula para que se vea como COEF. DE. CORREL (A1:. A50, B1: B50) 8. el número que se produce representa la correlación entre los dos pares de divisas a pesar de que el cambio correlaciones, no es necesario actualizar los números de todos los días, la actualización una vez cada pocas semanas o por lo menos una vez al mes es generalmente una buena idea. ¿Cómo utilizarlo para administrar la exposición Ahora que ya sabe cómo calcular correlaciones, es hora de ir sobre cómo usarlos para su ventaja. en primer lugar, puede ayudar a evitar que entre dos posiciones que se anulan entre sí, por ejemplo, al conocer que el EUR / USD y el movimiento USD / CHF en direcciones opuestas casi 100 de tiempo, se vería que tiene una cartera de largo el EUR / USD y largo USD / CHF es lo mismo que tener prácticamente ninguna posición - esto es cierto porque, como indica la correlación, cuando las manifestaciones EUR / USD, USD / CHF se someterán a una ola de ventas. Por otra parte, la celebración de larga EUR / USD y largo AUD / USD o NZD / USD es similar a doblar para arriba en la misma posición ya que las correlaciones son tan fuertes. (Más información en Forex: El vadear en el mercado de divisas.) La diversificación es otro factor a considerar. Dado que el par EUR / USD y / USD correlación no es tradicionalmente MXN 100 positivos, los operadores pueden utilizar estos dos pares de diversificar su riesgo algo, manteniendo un núcleo vista direccional. Por ejemplo, para expresar una perspectiva bajista en el USD, el comerciante, en lugar de comprar dos lotes de la cotización EUR / USD, puede comprar un lote de EUR / USD y una gran parte del AUD / USD. La correlación imperfecta entre los dos pares de divisas diferentes permite una mayor diversificación y marginalmente menor riesgo. Por otra parte, los bancos centrales de Australia y Europa tienen diferentes sesgos de política monetaria, por lo que en caso de un avance del dólar, el dólar australiano pueden ser menos afectado que la Euro. o viceversa. Un comerciante puede utilizar también diferentes valores de pepita o punto para su ventaja. Vamos a considerar el EUR / USD y USD / CHF una vez más. Ellos tienen una correlación negativa casi perfecta, pero el valor de un movimiento de pepita en el EUR / USD es 10 por una cantidad de 100.000 unidades, mientras que el valor de un movimiento pip en USD / CHF es 9.24 para el mismo número de unidades. Esto implica los comerciantes pueden utilizar USD / CHF para cubrir el EUR / USD exposición. He aquí cómo la cobertura funcionaría: decir que un comerciante tenía una cartera de una corta porción EUR / USD de 100.000 unidades y una corta cantidad de USD / CHF de 100.000 unidades. Cuando el par EUR / USD se incrementa en diez pips o puntos, el comerciante serían por 100 en la posición. Sin embargo, desde USDCHF mueve en dirección opuesta a la EUR / USD, la posición corta USD / CHF serían rentables, probablemente en movimiento cerca de diez pips, hasta 92,40. Esto convertiría a la pérdida neta de la cartera en lugar de -7,60 -100. Por supuesto, esta cobertura también significa menores ganancias en caso de un fuerte par EUR / USD ola de ventas. pero en el peor de los casos, las pérdidas se vuelven relativamente más bajo. Independientemente de si usted está buscando diversificar sus posiciones o encontrar pares alternos de aprovechar su punto de vista, es muy importante ser consciente de la correlación entre los diferentes pares de divisas y sus tendencias cambiantes. Esto es de gran alcance del conocimiento de todos los operadores profesionales que llevan a cabo más de un par de divisas en sus cuentas de explotación. Tal conocimiento ayuda a los comerciantes, diversificar, seto o duplicar en los beneficios. La línea de base Para ser un operador eficaz, es importante entender cómo los diferentes pares de divisas se mueven en relación unos con otros lo que los operadores puedan comprender mejor su exposición. Algunos pares de divisas se mueven en tándem entre sí, mientras que otros pueden ser polos opuestos. Aprender acerca de la correlación de divisas ayuda a los operadores a gestionar sus carteras de manera más apropiada. Independientemente de su estrategia de negociación y si usted está buscando diversificar sus posiciones o encontrar pares alternos de aprovechar su punto de vista, es muy importante tener en cuenta la correlación entre diferentes pares de divisas y sus tendencias cambiantes. (Para más información, visita nuestra divisa Tutorial.) Coeficiente de Correlación Coeficiente de correlación Introducción El coeficiente de correlación es una medida estadística que refleja la correlación entre dos valores. En otras palabras, esta estadística nos dice cómo de cerca uno de seguridad se relaciona con el otro. El coeficiente de correlación es positivo cuando ambos valores se mueven en la misma dirección, hacia arriba o hacia abajo. El coeficiente de correlación es negativa cuando los dos valores se mueven en direcciones opuestas. La determinación de la relación entre dos valores es útil para analizar las relaciones entre mercados, las relaciones del sector / acciones y relaciones del sector / mercado. Este indicador también puede ayudar a los inversores diversificar mediante la identificación de los valores con una correlación baja o negativa a la bolsa de valores. Cálculo El cálculo del coeficiente de correlación es bastante complicado por lo que puede saltarse esta sección. simplemente vamos a ver los conceptos básicos para ver algunos de los método detrás de la locura. Este indicador se encuentra justo en el corazón de la estadística clásica. El primer paso es seleccionar dos valores. En este ejemplo, vamos a utilizar Intel (INTC) y el ETF Nasdaq 100 (QQQ). Es decir, queremos ver el grado de correlación entre Intel y QQQ. La tabla de Excel a continuación establece las bases. La columna INTC muestra los precios de Intel durante un período de 20 días, con una media en la parte inferior. La columna QQQ muestra la misma para QQQ. Las dos columnas siguientes muestran cada precio period039s cuadrado con el promedio en la parte inferior. Las últimas columnas muestran INTC multiplican por QQQ para cada periodo con una media en la parte inferior. El uso de la fila inferior, ahora podemos calcular la varianza, covarianza y el coeficiente de correlación. La fórmula de Excel se muestra junto a la fórmula de largo. Como muestran los resultados, a lo largo del período de 20 días del 22 de junio a la 20 de julio de Intel mostró una fuerte correlación positiva (.95) con la ETF Nasdaq 100. Here039s una hoja de cálculo de Excel que muestra el coeficiente de correlación en la acción. Algunos números pueden variar ligeramente debido a problemas de redondeo. Interpretación El coeficiente de correlación oscila entre -1 y 1. No es un oscilador de momento sin embargo. En su lugar, se mueve de períodos de correlación positiva a correlación negativa períodos. 1 se considera una correlación positiva perfecta, lo cual es raro. Cualquier cosa entre 0 y 1 indica que dos valores se mueven en la misma dirección. El grado de correlación positiva es probable que varíe con el tiempo. Las existencias de petróleo y aceite están correlacionados positivamente la mayor parte del tiempo. El ejemplo siguiente muestra el SPDR Energía (XLE) con Spot Light Crude (WTIC). Como era de esperar, el coeficiente de correlación de 20 días sigue siendo ampliamente positivo con incursiones regulares por encima de 0,75. Es evidente que existe una relación positiva entre estos dos valores. En general, cualquier cosa por encima de 0,50 muestra una fuerte correlación positiva. En el otro extremo del espectro, -1 se considera una correlación negativa perfecta, que es raro. Cualquier cosa entre 0 y -1 indica que dos valores se mueven en direcciones opuestas. El grado de correlación negativa es probable que varíe con el tiempo. El oro y el dólar son los dos primeros títulos que vienen a la mente de una correlación negativa. La siguiente tabla muestra oro al contado Spot (ORO) con el índice del dólar estadounidense (USD). Aunque el coeficiente de correlación gasta una buena cantidad de tiempo en terreno positivo, es negativo la mayoría de las veces. En general, cualquier cosa debajo de -.50 muestra una fuerte correlación negativa. Diversificación El coeficiente de correlación se puede utilizar para identificar los valores no correlacionados, lo cual es importante en el desarrollo de una cartera diversificada. Como era de esperar, los nueve sectores SampP son en su mayoría una correlación positiva con la SampP 500. Sin embargo, algunos están correlacionados de forma más positiva que otros. Por ejemplo, la Fundación Tecnología (XLK) y el consumo discrecional SPDR (XLY) tienen una fuerte correlación positiva con la SampP 500 en los últimos tres años. Los coeficientes de correlación a continuación se basan en 50 días. El sector de consumo discrecional cayó por debajo de 0,50 sólo una vez en los últimos tres años. El sector de la tecnología nunca cayó por debajo de 0,50 como técnicos seguían estando estrechamente relacionadas con el mercado. Por el contrario, el coeficiente de correlación para el sector de productos básicos de consumo cayó por debajo de .50 unas cuantas veces y el coeficiente de correlación para el sector de servicios públicos, incluso cayó por debajo de cero dos veces. Este indicador nos muestra que el consumo básico y servicios públicos están menos correlacionados con el SampP 500 de los sectores de consumo discrecional y tecnología. Con el fin de diversificar la verdad de las existencias, a menudo es necesario buscar fuera de la bolsa. La siguiente tabla muestra cuatro ETFs que tienen muchos períodos de la correlación negativa con el mercado de valores (SPY). Observe cómo los coeficientes de correlación descienden por debajo de cero en numerosas ocasiones. En este ejemplo, yo también estoy utilizando el coeficiente de correlación de 50 días. El ETF papel bond de 20 año (TLT) representa bonos, que están correlacionados negativamente con las poblaciones de la mayoría de las veces. Gold (rojo) se mueve entre los períodos de correlación positiva y negativa. En general, se ha correlacionado de manera más positiva que negativa de los últimos tres años. El Yen Trust (verde) aparece dividido su tiempo entre períodos de correlación positiva y negativa. Sorprendentemente, el Fondo Dólar estadounidense (UUP) muestra una propensión a estar correlacionados negativamente con el mercado de valores. Conclusiones El coeficiente de correlación nos dice que la relación entre dos valores. Durante un período de tiempo dado, los dos valores se mueven juntos cuando el coeficiente de correlación es positivo. Por el contrario, los dos valores se mueven en direcciones opuestas cuando el coeficiente de correlación es negativa. Los ejemplos anteriores muestran de 20 días y 50 días coeficientes de correlación. los inversores a largo plazo pueden utilizar 150 o incluso 250 días (un año) para las líneas más suaves que reflejan las relaciones a largo plazo. SharpCharts el coeficiente de correlación está disponible en SharpCharts bajo indicadores. En primer lugar, crear un gráfico con la seguridad de la base introducida en el cuadro símbolo en la parte superior de la tabla (INTC). En segundo lugar, seleccione coeficiente de correlación como un indicador en el menú desplegable. En tercer lugar, introducir el símbolo para el otro la seguridad y el marco temporal en el cuadro de parámetros (SPX, 20). Estos dos están separados por una coma. El siguiente ejemplo muestra Intel en la ventana principal con el coeficiente de correlación de 10 días en la ventana del indicador. Esto muestra cómo Intel se correlaciona con el SampP 500. Observe también que la trama precio SampP 500 (discontinua roja) se coloca detrás de la trama precio de Intel para la comparación. Haga clic aquí para ver la tabla en vivo con la correlación Coefficient. Correlation Este simulador de correlación demuestra cómo dos se mueven series de tiempo en relación el uno al otro cuando están correlacionados en cierto grado. Se puede simular la correlación más de dos series de tiempo diferente de longitud - con 20 y 40 casos, respectivamente. medidas de correlación cómo de cerca de dos pares de divisas (o rendimientos del sistema de comercio de divisas) se mueven juntas. Si ambos pares se mueven hacia arriba y hacia abajo al unísono entonces su coeficiente de correlación es 1. Si el movimiento de un par doesnt dice nada sobre el movimiento del otro par, entonces hay una correlación cero entre estos pares (que no están correlacionados). Si dos pares se mueven en direcciones opuestas exactamente entonces su coeficiente de correlación es de -1. Para ver cómo se comporta en realidad series de tiempo en cualquier nivel de correlación sólo tiene que introducir el valor del coeficiente de correlación en uno de los campos quotTarget Correlationquot abajo. Usted se dará cuenta de que cuando se establece la correlación de destino para el mismo valor para ambas calculadoras, la correlación real por lo general estará más cerca del valor objetivo (medida por su quotDifferencequot) cuando se calcula durante un período de tiempo más largo (40). Se puede pensar en A y B, como los precios de los dos pares de divisas imaginarios o los retornos de dos sistemas de comercio de divisas ficticios. Es posible que desee revisar los últimos datos de correlación para los pares de divisas comúnmente comercializadas en la página correlaciones de divisas. Para la simulación detallada de la actuación de dos sistemas de intercambio de divisas correlacionadas visite el simulador del sistema de correlación (Nota: El tamaño de esta página es 0,7 Mbs y requiere que usted tiene instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador). Por lo tanto, si usted está comenzando con menos de 50.000 lo mejor es abrir una cuenta mini con su corredor de la divisa. El navegador no soporta JavaScript. Los cálculos creados usando no va a funcionar. Por favor accesa a la página web usando otro navegador. Derechos de autor 2013 copia de la tabla de correlación y correlación de oscilador indicadores ForexHitMT4 MTF El bibliotecas MT4 paquete: El paquete de indicadores MT4: El ninety47-stats librería de enlace dinámico (DLL) de código fuente: Versión actual: v0.1.1 adjunta como archivo zip: libninety47-Stats-0.1 .1.zip contiene el código fuente de C y los archivos de proyecto de Visual C 2010. Si usted no sabe cómo utilizar Visual Studio o lo que C / C es su no necesita descargar. La última versión se puede encontrar: github / ninety47 / libninety47-stats / libera la página de proyectos GitHub es: github / ninety47 / libninety47-Estadísticas En esta sección se actualizó por última cuestión 30/10/2013 Frente Hace un tiempo escribí 2 indicadores de correlación y ellas compartida en el hilo Fracasa mejor aquí de la divisa de la fábrica, pero después de haber hecho algunas preguntas acerca de ellos, pensé que sería una buena idea para iniciar un hilo aquí de FF para: ponerlos a disposición de más personas proporcionan un punto de presentar las solicitudes de soporte, obtener alguna información, y ver si podemos hacer algunas mejoras. Estas bibliotecas y los indicadores se realiza bajo Licencia Pública General GNU. Una copia que se puede descargar desde aquí. Trading descargo de responsabilidad es inherentemente arriesgada. Si utiliza estas bibliotecas o cualquier parte del código fuente o indicadores en este repositorio que hacerlo reconociendo que se proporciona tal cual y sin ninguna garantía de ningún tipo. Si opta por utilizar los resultados de estos indicadores o librerías de soporte en su negociación o cualquier otro proceso de toma de decisiones lo hace bajo su propio riesgo. En la descarga, la clonación, o en general la obtención de una copia de cualquier cosa, desde dentro de este repositorio que reconoce el autor, Michael OKeeffe (también conocido como 9047 y ninety47), no es responsable de cualquier tipo de pérdidas que incurra como resultado del uso del: código fuente, compilado u otros productos binarios, o cualquier obra derivada de esta fuente o código binario que tuvo lugar en este repositorio. Sigue leyendo si usted es un programador, sabe cómo usar Git y Github y se puede instalar indicadores, las bibliotecas y los archivos DLL en MT4. Simplemente clonar estos repositorio y copiar los archivos a los lugares correctos: O puede descargar cremalleras o bolas de alquitrán de las páginas web (por la tecnología inteligente usuario no Git): En correlación a corto sirve para saber si dos variables (por ejemplo, la moneda pares) han se mueven de una manera similar. Una definición más estadístico es que la correlación es una medida de la fuerza y ​​la dirección de la relación lineal entre 2 variables (por ejemplo, pares de divisas). Sin embargo, y de la mayor importancia - la correlación no implica causalidad. ¿Cuál es la relación de causalidad causalidad es similar a hacer la declaración, quotthe EURUSD y GBPUSD se están moviendo juntos porque están correlated. quot Si dos instrumentos, por ejemplo, el AUDUSD y el SampP500 tienen una alta correlación positiva, se puede sentir natural utilizar la correlación como medir su dependencia - pero para ello sería una incorrecta. Para profundizar en la relación causal es una tarea difícil, pero se puede hacer mediante el análisis de cointegración - pero ten cuidado con los fondos de cobertura bolsillos más profundos y un elenco entero de doctores están haciendo exactamente esto. Si usted está interesado búsqueda para obtener información sobre analysisquot quotcointegration y quotstatistical arbitrage. quot Siempre es bueno saber cómo esto funciona Así que podemos usar en nuestro comercio correlación Sí. Personalmente, utilizando como herramienta cuantitativa para gestionar el riesgo, por ejemplo, si Im buscar para obtener corta el USDJPY Ill evitar un cortocircuito en otro par correlación positiva o ir de largo en un par correlación negativa mirada en lugar Ill para configuraciones en pares correlacionados. El oscilador mostrará que algunas parejas tienen correlaciones cíclicas por ejemplo, momentos del día o la semana en que sus correlaciones son más fuertes o más débiles - esto es útil para ayudar a gestionar posiciones también. Si no está seguro de lo que quiero decir con quotpositivelyquot y quotnegativelyquot correlacionada Te recomiendo que lea los siguientes enlaces: Los 2 indicadores de ellas se implementan en: Ambos indicadores se basan en otros 3 bibliotecas MT4: ninety47common - funciones que se utilizan para colocar texto en la ventana del gráfico . ninety47string - funciones que se utilizan para la manipulación de cadenas. - ninety47stats funciones estadísticas (en este caso sólo la implementación de la función de correlación). La biblioteca ninety47stats también depende de una DLL (suministrado con la biblioteca). La información sobre cómo instalar estos archivos en su instancia MT4 son proveedor de abajo. función de correlación En esta etapa la única función de correlación en práctica es el producto-momento coeficiente de correlación de Pearson, este una función utilizada comúnmente para estimar el coeficiente de correlación. Las matemáticas se pueden encontrar en estos enlaces: Obtención de las bibliotecas y los indicadores primero que necesita para obtener las bibliotecas y los indicadores para instalarlos. Hay tres opciones para hacer esto: guardar los datos adjuntos. Descargar los archivos desde: Clonar los repositorios Git. Obviamente las opciones de 1ª y 2ª son los más fáciles. Si sabes lo que estás haciendo clon de distancia y enviar parches si realiza cualquier instalación mejoras Cada biblioteca está estructurado como la carpeta expertos MT4. Así que todo lo que tiene que hacer es comparar los nombres de las carpetas del archivo zip (o repositorio - dependiendo de cómo adquirió los archivos). Por ejemplo, para instalar la biblioteca ninety47stats, suponiendo que usted ha descargado y extraído, copie: ninety47-mt-libs / stats / bibliotecas / libninety47stats-0.1.dll a ltMT4HOMEgt / expertos / bibliotecas / libninety47stats-0.1.dll ninety47-MT-libs / stats / include / ninety47stats. mqh a ltMT4HOMEgt / expertos / include / ninety47stats. mqh Tenga en cuenta el nombre de la carpeta quotninety47-mt-libsquot puede ser diferente para usted. Ahora sólo hay que repetir este proceso para cada dependencia: ninety47common ninety47string ninety47stats Tenga en cuenta que ltMT4HOMEgt se refiere a la ubicación que usted ha instalado Meta Trader 4, por ejemplo, quotC: Metatraderquot Para instalar los indicadores. suponiendo de nuevo que usted ha descargado archivos zip, copiar: ninety47-mt-indies / correlación / indicadores / ninety47correlationoscillator. mq4 a ltMT4HOMEgt / expertos / indicadores / ninety47correlationoscillator. mq4 ninety47-mt-libs / correlación / indicadores / ninety47correlationtable. mq4 a ltMT4HOMEgt / expertos / indicadores / ninety47correlationtable. mq4 Por último se deberá activar las importaciones DLL en el MT4. Para ello la ventana de opciones abiertas (pulse Ctrl O) y buscar en la pestaña quotExpert Advisorsquot. Captura de pantalla: El oscilador de la imagen adjunta (clic para ampliar) Captura de pantalla: En el cuadro adjunto de imagen (haga clic para agrandar) El oscilador de correlación (CO) se limita a la realización de cálculos y la visualización de 8 coeficiente de correlación con el símbolo gráfico. La limitación se debe a MQL4s modelo de almacenamiento intermedio de indicadores - pero ningún más de 8 líneas en un gráfico está empezando a ser difícil de leer de todos modos. Tiene una pantalla de leyenda en la parte superior derecha de la gráfica que imprime los valores de correlación más recientes para los símbolos seleccionados. A medida que el usuario puede controlar las: Símbolos de los cálculos se hace para, período de cálculo de rodadura se hace más, el precio que se utiliza en el cálculo, la escala de correlación de factores, los colores y el estilo de las líneas se dibujan, dibujo de la leyenda, y leyendas posición y tipo de letra. La lista de símbolos se pasa al indicador como una cadena delimitada en el parámetro símbolos. El delimitador predeterminado es una coma y se puede cambiar estableciendo el parámetro symbolssep. Símbolos ejemplo de la entrada El período puede ser cualquier valor entero positivo, pero tenga en cuenta que cuanto más grande es el más cálculo que se requiere, por ejemplo, si usted es comparar los 8 símbolos entonces interminables manejo (período) x 8 cálculos en cada nueva barra. Esto no debería ser un problema para la mayoría de las computadoras modernas, pero MT4 es solo hilo por lo que es probable que notar una desaceleración. A determinar el valor que se pasa a la llamada a la función de correlación a través del parámetro pricemode. El parámetro pricemode acepta un valor entero. Cuenta con seis opciones: Puede consultar la ayuda de MT4 para aprender lo que cada uno de los valores son. El coeficiente de correlación se encuentra en el intervalo de -1, 1. Comprar predeterminado El valor será escalado por un factor de 100,0, el ajuste del intervalo de -100 100. Esto se añadió a petición de algún usuario que donde más cómodo con los valores grandes. Puede establecer el factor de escala a través del parámetro de factor de escala. Se aceptará cualquier valor de punto flotante - por lo que si desea cambiar la escala de Pi a 10 cifras decimales llamar a ti mismo. Los colores y los estilos de línea se definen como cualquier otro indicador MT4. La leyenda muestra el valor de correlación más reciente para cada símbolo del indicador está correlacionando. Si encuentra la leyenda molesto simplemente puede apagarlo estableciendo el parámetro legendshow a falso. La leyenda se dibuja de forma predeterminada. También puede ajustar las leyendas: han dejado de violín con éstos si no te gusta los valores por defecto. A continuación colocar la tabla de correspondencias. Imagen adjunta (clic para agrandar) Este indicador sólo informa el último valor de la correlación entre el símbolo gráfico y cualquier número de símbolos elegidos en los marcos de tiempo seleccionados por el usuario. Los períodos de tiempo disponibles incluyen todos los valores predeterminados de MT4 - M1 a través de las barras mensuales. Advertencia: Si está correlacionando 5 símbolos al símbolo gráfico en tiempo de 4 fotogramas que desea calcular la correlación de 5 x 4 20 series de tiempo. Usted puede notar la melaza MT4 característica, incluso si tiene un buen hardware. Esta es la razón por la función de correlación fue transmitida al código C más rápido. Al igual que el oscilador de correlación se suministra una cadena delimitada de símbolos a través del parámetro símbolos. El delimitador también se puede cambiar a su través el parámetro symbolsep. Se puede elegir qué tramas momento desea calcular la correlación - si usted no quiere para calcular la correlación de un marco de tiempo dado conjuntos se muestran parámetro en false. Los valores predeterminados son: Al igual que el oscilador de correlación se puede determinar el período para el cálculo de la correlación en movimiento. La diferencia principal de que se puede establecer un período para cada período de tiempo. Los valores por defecto son: Al igual que con el oscilador de la modalidad de precios también se puede ajustar a uno de: Tampoco hay un factor de escala para este indicador, pero se puede colorear el campo basado en la fuerza de la correlación. Puede configurar 4 valores de umbral para indicar la fuerza de la linealidad actual. Los niveles y parámetros son: levelneutral. la intención de poner de relieve los estados de poca o ninguna correlación. Es menor que levelweak. levelweak. la fuerza y ​​la dirección de la linealidad no es muy evidente, por ejemplo, se podría caerse o, posiblemente, entrar en un correlacionada declaró. Es menor que levelmoderate. levelmoderate. Definitivamente hay una relación lineal se puede medir pero no te apostar la casa en ella. Es menor que levelstrong. levelstrong. Dibuje estas cosas en la parte superior de uno al otro y así theyll se parecen a lo mismo (si se correlacionó positivamente) o lo mismo que acaba huyendo de unos a otros si la correlación es negativa. Los valores por defecto son: los valores de correlación también se destacan en base a su nivel. Puede cambiar estos colores a través de estos parámetros: textcolour. Blanco. Este es el color de la tabla por defecto - aplicado a los símbolos y los marcos de tiempo. textcolourneutral. Gris oscuro. textcolourweak. DeepSkyBlue. textcolourmoderate. Rosa profundo. textcolourstrong. Rojo. textcolourerror. Lima. También puede ajustar las tablas: Y hay que trabajar muy bien. Lo dijo FerruFX. Suponiendo que ha copiado el archivo DLL en quotltMT4HOMEgt / expertos / librariesquot continuación, el siguiente paso es hacer se permiten las importaciones DLL seguro. Cuando se agrega el indicador de la tabla MT4 le pedirá con una ventana de configuración. Asegúrese de que la casilla de verificación Permitir quot importaciones DLL quot se establece. Además, como he mencionado anteriormente importaciones DLL también puede ser permitida a través del panel de opciones MT4. Para tener una referencia rápida de la DLL se puede descargar desde aquí: raw. github / ninety47 / mt4-. 7stats-0.1.dll (Id unido directamente al archivo DLL, pero permitió enviaban como archivos adjuntos). Si no está seguro sobre la instalación de los indicadores y las bibliotecas en MT4 le insto a utilizar Google - hay un montón de información que hay. Déjeme saber si usted tiene ningún tipo de molestias adicionales. Usuario Jun 2011 Estatus: Nominal 256 Mensajes invisibles Sobre la base de las decoraciones / ellos en la ventana en su pantalla Im adivinar su uso de Windows XP compilé el DLL utilizando Visual C 2010 Express Edition en Windows Vista de 64 bits y he utilizado con éxito con Metatrader que se ejecuta en Windows 7 y vino bajo Ubuntu Linux. No seguro si alguien tiene ejecute el archivo DLL en Windows XP, por lo que podría ser un problema. Pero estoy bastante seguro de que debe trabajar desde su código sólo vainilla C / C y nada extravagante. Podría ser una pregunta tonta: Haga que su trataron de reiniciar MT4 también donde tiene que instaló Metatrader. Si va a jugar con DLL y compilar scripts, indicadores y bibliotecas de todo lo posible para no tener que vivir bajo quotProgram Filesquot (por ejemplo C: Program FilesMetatradequot es por lo general la ubicación predeterminada). La carpeta de archivos de programa se quotprotectedquot para que pueda obtener los problemas de permisos de archivo / acceso en caso que aún no ha copiarlos como administrador (pero creo que esto más de un problema de Windows 2000 y superior). FerruFX tiene que descargó y consiguió que funcione por casualidad